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WO2006116562A3 - Procedes et systemes permettant de reproduire un indice avec des instruments liquides - Google Patents

Procedes et systemes permettant de reproduire un indice avec des instruments liquides Download PDF

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WO2006116562A3 PCT/US2006/015946 US2006015946W WO2006116562A3 WO 2006116562 A3 WO2006116562 A3 WO 2006116562A3 US 2006015946 W US2006015946 W US 2006015946W WO 2006116562 A3 WO2006116562 A3 WO 2006116562A3
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Abstract

Dans un aspect au moins, l'invention concerne un procédé permettant de reproduire un premier indice, lequel procédé consiste à: construire un panier d'instruments financiers dérivés choisis pour reproduire ledit indice; ledit panier d'instruments financiers dérivés étant construit par appariement des durations des taux directeurs sur la base d'une pluralité d'instruments, et ledit panier d'instruments étant reconstruit sur une base périodique plus ou moins égale à celle sur laquelle ledit indice est reconstruit. Selon un autre aspect, l'invention porte sur un procédé permettant de reproduire un portefeuille de valeurs mobilières, qui consiste à: construire un panier d'instruments financiers dérivés choisis pour reproduire ledit portefeuille; ledit panier s'instruments financiers dérivés étant construit par appariement des durations des taux directeurs sur la base d'une pluralité d'instruments, et ledit panier étant reconstruit sur une base périodique plus ou moins égale à celle sur laquelle le portefeuille a été reconstruit.
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